Eso es porque tienes mal puesto el cableado.
La mayoría de radioCD con conector ISO tienen 2 cables de alimentación y 1 de masa. El resto son para altavoces, antena, etc. (Uno naranja también es + y es de iluminación, ese hay que conectarlo al + de alguna bombilla del cuadro o cenicero, que se encienda al poner las luces, ási el radioCD baja la intensidad de la iluminación automáticamente al dar las luces y se encienden las luces de los botones [según modelo y marca]).
Los 2 cables de alimentación suelen ser uno de color ROJO y otro AMARILLO.
El amarillo debe ir siempre a batería directa, mientras que el rojo va a ACCESORIOS o contacto.
En algunos radio CD se puede invertir esos cables por si el conector de tu coche lo tiene al revés. O eso, o sacar el pin del ISO y cambiar de posición el rojo por el amarillo.
Al quitar contacto quitas corriente del amarillo segun tu instalación, por lo tanto los ajustes se pierden.
El amarillo tiene que tener siempre corriente, directa de batería. Y no la cojas de un cable de mierda fino. Como digo, si el conector de tu coche (el que viene de serie) ya tiene el cableado hecho y es ISO o tienes algún adaptador, con un tester busca un + que siempre sea permanente aun quitando la llave y a ese tiene que ir el cable amarillo.
Luego busca otro + que solo vaya con la llave en ACC o contacto. A ese el cable rojo.
Si no existe eso en tu coche, deberás buscar un + de otro lado, o traerlo de la batería. Es aconsejable que al amarillo le pongas un cable gordo, no lo unas a cualquier mierda, puesto que es de ahí donde el radio CD absorve toda la energía eléctrica para funcionar (y aparte mantiene la memoria). El rojo simplemente es un positivo de comando que hace que se apague o encienda según contacto y no pasa mucha corriente a través de él.
No sé si me explico.
Hay gente que no quiere que se apague al quitar ACC de la llave, entonces junta el rojo y el amarillo y lo conecta a un + de batería permanente, pero eso es mierda, pues tienes que apagarlo a mano, porque aunque quites la llave seguirá en marcha.